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Riesgo de mercado: el modelo de VaR aplicado al análisis del riesgo en Bolsa de valores

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TesisPinheiro, Juliano Lima. Riesgo de mercado: el modelo de VaR aplicado al análisis del riesgo en Bolsa de valores. Director: Bachiller Cacho, Alfredo. 2002 Tesis doctorales. Univ. Zaragoza.  Dep. Contabilidad y Finanzas. 2002. Palabras claves:
Brasil
Economía, Empresas, Industria

Resumen:

Para alcanzar los objetivos descritos, esta Tesis se estructura en tres partes a través de diez capítulos. Los cinco primeros son de carácter teórico y lleva a cabo un resumen de los principales conceptos fundamentales para la comprensión del riesgo financiero en los mercados financieros. Los cuatro capítulos siguientes tienen como denominador común la aplicación de un modelo de VaR para el análisis del riesgo de mercado en el mercado bursátil. En esta parte nos centraremos en tres análisis empíricos, utilizándose los conceptos de medición de riesgo de mercado para analizar el riesgo del mercado bursátil brasileño. En el último capítulo se enumeran las principales conclusiones a las que se ha llegado, así como las futuras líneas de investigación para posteriores trabajos relacionados con el riesgo de mercado.

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